Social Media voorspellen beurskoersen

Social media helpen bij het voorspellen van beurskoersen. Dat blijkt uit onderzoek van Laurens van Leeuwen, student aan de Universiteit van Amsterdam, die voor zijn afstudeerthesis de voorspellende kracht van social media onderzocht voor de Nederlandse aandelenbeurs de AEX. Voor zijn onderzoek maakte hij gebruik van data over online berichtgeving van Clipit.

Het onderzoek volgt nadat eerdere studies laten zien hoe social media gebruikt kunnen worden voor het voorspellen van onder andere filmopbrengsten, boekverkopen en zelfs nationale verkiezingen. Door te kijken hoe er over AEX-fondsen wordt gepraat in social media kan 35% van alle beursschommelingen (omhoog en naar beneden) vier dagen van tevoren worden voorspeld. Naar mate er meer over een bepaald fonds wordt gesproken neemt de voorspellende kracht toe. Ook het handelsvolume neemt toe naar mate een fonds vaker in het ‘nieuws’ voorkomt.

Voor het onderzoek maakt Laurens van Leeuwen gebruik van de sentiment analyse van Clipit, die dagelijks verschijnt op de website van het FD. Berichten uit meer dan 10.000 online bronnen, waaronder het populaire microblog Twitter, Hyves en Facebook worden iedere dag gescand en ingedeeld in 5 verschillende categorieën: zeer positief, positief, neutraal, negatief en zeer negatief. Op deze manier ontstaat er van ieder fonds een publieke opinie. Deze wordt vergeleken met de aandelenkoers van het desbetreffende fonds.

Voorspellende kracht social media
Het is niet verrassend dat social media een voorspellende kracht hebben. Steeds meer mensen gebruiken het internet om hun verhaal kwijt te kunnen of plaatsen reviews over goederen en diensten. Door slimme monitoring tools als die van Clipit kan de publieke opinie op internet overzichtelijk worden gemaakt en gebruikt voor tal van voorspellingen. “De glazen bol is helderder dan ooit.“